전설의 투자가 17_Jim Simons의 투자 철학, 투자 전략, 삶

Jim Simons의 투자 철학

짐 시몬스의 투자철학은 시장이 예측 불가하고 전통적인 분석 방법을 이용하여 투자에 성공할 수 없다는 믿음에 근거합니다. 수학 모델과 알고리듬을 이용하여 시장 데이터의 패턴과 신호를 판단합니다. 르네상스 테크놀로지에서 수학모델과 알고리듬을 사용하여 방대한 데이터를 분석하여 정교한 양적 거래 시스템을 개발합니다. 시장이 완전히 효율적이지 않고 통계 분석을 통해 패턴과 이상 현상을 파악할 수 있다는 믿음에 근거합니다. 짐의 투자가 보여주는 특징 중 하나는 번개처럼 빠른 속도로 거래를 성사하고 시장 기회를 이용할 수 있는 빈도 거래를 사용합니다. 르네상스 테크놀로지는 레버리지를 이용하여 수익을 극대화합니다. 짐의 투자 철학은 양적 분석과 수학적 모델을 사용하여 시장에서 우위를 점할 수 있다는 확신에 근거합니다. 르네상스 테크놀로지와 커다란 수익을 커둔 플래그쉽 펀드인 메달리온 펀드의 성공으로 짐의 투자 방법론은 성공적이었음을 증명합니다. 짐의 투자 방식을 차별점 중 하나는 데이터 분석과 양적 분석입니다. 시장 데이터에서 패턴과 신호를 발견하기 위해 모델과 알고리듬을 지속해서 개발하고 개선하는 수학자와 컴퓨터 전문가가 있습니다. 다양한 통계 기법과 알고리듬 학습을 이용하여 금융 시장, 경제 지표, 운송 시스템 등 위성 자료를 포함한 광범위한 소스의 데이터를 분석합니다. 다량의 데이터 분석을 통해 패턴을 분석하고 수익으로 연결합니다. 르네상스 테크놀로지는 채권, 주식, 원자재, 통화를 아우르는 광범위한 시장과 자산에 나누어 투자합니다. 이로써 리스크를 분산하고 개별 시장 혹은 특정 분야의 침체가 가져올 리스크를 최소화합니다. 짐은 끊임없이 연구 개발을 중시합니다. 매년 막대한 예산을 들여 연구 개발을 지속하고 모델과 알고리듬을 개선합니다. 혁신과 지속적인 개선을 강조합니다. 

 

Jim Simons의 투자 전략

놀라운 성과를 이룬 헤지펀드 르네상스 테크놀로지를 설립한 수학자이자 컴퓨터 과학자로서 양적 분석과 컴퓨터 알로리듬을 기반으로 운영하는 것으로 유명합니다. 짐의 투자 전략은 수학적 모델을 이용하여 다량의 데이터를 분석하여 트레이딩에 이용할 패턴을 분석합니다. 실시간으로 시장 데이터를 분석하는 정교한 알고리듬을 개발하기 위해 수학자, 물리학자, 컴퓨터 과학자로 이루어진 팀을 구성합니다. 시장의 데이터를 이용하여 모델을 만들고 이를 개선하면서 모델을 지속적으로 수정합니다. 이를 통해 르네상스 테크놀로지는 평균 수익을 초과하는 수익을 달성합니다. 금융시장에서 얻은 방대한 데이터에서 패턴을 추출할 수 있다는 아이디어를 기반으로, 수학 모델과 알고리듬을 사용하여 패턴을 찾아 트레이딩에 활용합니다. 짐의 전략 중 하나는 양적 분석을 이용한다는 점입니다. 수학 모델을 이용하여 시장 데이터를 분석하고 트레이딩에 활용할 패턴과 추세 그리고 이상 현상을 찾아냅니다. 이에 활용하는 수학 모델은 상당히 정교하기에 다량의 데이터를 분석하기 위해 뛰어난 컴퓨팅 성능을 요구합니다. 짐의 또 다른 전략 중 중요한 하나는 리스크 관리입니다. 높은 수익을 만들어내는 동시에 리스크를 통제하고 최소화하기 위해 노력합니다. 이는 헤징 전략과 리스크 관리 기법을 요구합니다. 짐은 구성원들의 협력을 강조합니다. 수학자, 물리학자, 컴퓨터 과학자로 이루어지는 팀을 만들어 트레이딩 전략을 만들고 알고리듬을 개선해 나갑니다. 이들 전문가의 협업을 통해 구성원들의 다양한 전문지식을 활용하여 모델을 지속적으로 개선합니다. 수익을 올릴 트레이딩 기회를 포착할 정교한 수학 모델과 알고리듬을 이용하여 정량적 데이터를 기반으로 수익을 만듭니다. 정리하면, 짐의 투자전략은 정량적 데이터를 기반으로 수학 모델과 알고리듬을 이용하여 트레이딩 기회를 포착하고 리스크를 관리하여 수익을 만들어냅니다. 

 

Jim Simons의 삶

미국의 수학자이자 헤지펀드 매니저입니다. 1938년 4월 매사추세츠 주 뉴턴에서 출생하였습니다. 1958년 MIT에서 수학 학사 학위를 받고 1961년 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스에서 수학 박사 학위를 받았습니다. 박사학위 이후 기하학과 위상학을 중심으로 연구하기 시작합니다. 1968년 스토니 브룩 대학교의 교수가 되기 전에 MIT와 하버드 대학에서 일했고 수학과 학과장을 역임하였습니다. 1978년 학계를 떠나 스토니 브룩의 동료들과 공동으로 헤지펀드 르네상스 테크놀로지를 만듭니다. 르네상스 테크놀로지는 복잡한 수학 모델과 알고리듬을 이용하여 금융 시장을 분석하고 투자하는 양적 거래 전략을 구사합니다. 짐의 리더십에 힘입어 르네상스 테크놀로지는 이 세상에서 가장 성공한 헤지펀드로 기록되고 있으며 오랜 기간 동안 연평균 40%를 넘는 수익률을 기록하고 있습니다. 1960년대에 UC 버클리 대학에서 대학원생 시절에 달리기 선수로 활약했는데, 미국 육상 국가대표로 선발되기도 하였으며 1960년 미국 올림픽 대표 선수 선발전에 나가기도 했습니다. 이후 수학자이자 헤지펀드 매니저로 경력을 시작하고서 달리기에 쓰는 시간을 줄였습니다. 1990년대 후반에 들어 다시 달리기로 마음먹고 뉴욕 센트럴 파크에서 정기적으로 달리기 시작합니다. 2000년에는 처음으로 뉴욕시 마라톤을 완주하고 3시간 안에 완주하기로 목표를 세웁니다. 당시 60대 초반의 나이였음에도 불구하고 2시간 42분 만에 주파합니다. 이후 마라톤을 이어갔고 보스턴 마라톤을 수차례 완주합니다. 짐은 바쁜 일상 속에서 달리기에 대한 열정을 보여줍니다. 짐은 스토니 브룩 대학교의 교수로 재직할 때 때로 캠퍼스를 걸으며 동료 교수들과 회의를 진행합니다. 짐은 걷기와 말하기가 아이디어를 떠올리고 창의력을 자극하는데 도움이 된다고 믿었고, 움직일 때 더 명확하게 사고한다는 사실을 발견합니다. 짐은 학계를 떠나 자신의 헤지펀드를 시작한 이후에도 산책하며 회의하는 습관을 이어갔습니다. 롱 아일랜드의 사무실 근처 숲 속에서 동료들과 산책을 즐기며 수학과 금융에 대한 최신 연구와 아이디어에 관해 이야기를 나누곤 했습니다. 이 습관은 '토요일 아침 산책 클럽'으로 알려지게 되었고 르네상스 테크놀로지의 연구원들이 가장 좋아하는 시간이었다고 합니다. 매주 토요일 아침에 비가 오나 눈이 오나 같이 걸으며 논의하고 회의를 이어갑니다. 토요 아침 산책 클럽은 르네상스 테크놀로지의 협동성과 혁신성을 상징하는 문화 아이콘 되었고 헤지펀드의 성공 요인 중 하나가 되었습니다. 걸으며 말하는 효능에 대한 짐의 믿음은 창의성과 독창성이 무엇보다 중요한 성공 요소로 만들었습니다. 짐은 헤지펀드 매니저로서 성공하였으며 기부를 많이 하기로 유명합니다. 교육 분야와 사회 정의에 관심을 보이고, 수학과 과학 연구를 지원하는 시몬스 파운데이션을 통해 적극적으로 자선 활동을 이어갑니다. 금융 분야에서의 성공과 더불어 짐은 수학에 관한 연구 논문을 지속적으로 발표하였고 2014년에는 전산 과학 및 관련 분야에 관련된 연구 논문을 발표하고 있으며 2014년에 전산 관련 분야에 집중하는 연구기관 플래티론 연구소를 뉴욕 시에 설립합니다.